簡易檢索 / 檢索結果

  • 檢索結果:共3筆資料 檢索策略: "張傳章".ccommittee (精準) and year="94"


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    1

    消息衝擊對波動之影響-以台灣市場為例
    • 財務金融研究所 /94/ 碩士
    • 研究生: 林家琪 指導教授: 林丙輝
    • 本篇論文主要在討論消息衝擊對台灣市場是否存在波動不對稱,並同時考慮槓桿效果及規模效果對於波動之影響。本篇實證資料分別使用期貨及現貨市場資料以及同時使用產業及公司資料來做全面性分析。藉由實證分析可以得…
    • 點閱:266下載:4

    2

    利率期限結構形狀之可預測性-台灣公債實證研究
    • 財務金融研究所 /94/ 碩士
    • 研究生: 周碩宏 指導教授: 林丙輝
    • 本論文利用Nelson-Siegel來配適台灣公債市場之利率期限結構,並利用時間序列分析方法對參數之變動作預測,而參數之變動反映利率期限結構之變動,故參數預測之結果可供做為實際交易之參考。透過實證分…
    • 點閱:278下載:4

    3

    GARCH 與不連續跳躍效果之選擇權評價模型:準蒙地卡羅法
    • 財務金融研究所 /94/ 碩士
    • 研究生: 李建欣 指導教授: 林丙輝
    • 隨著選擇權在台灣期貨交易所的成交量日漸增加,如何正確且快速的定價選擇權也日漸重要。Black 及 Sholes (1973) 提供了一個相當有用的定價模型,但卻有太多不合理的限制。本篇論文使用了Du…
    • 點閱:261下載:2
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